みなさんこんにちは。atabowsです。現在atabowsは、FXでスワップ系(高リスク、低リスク)及びリピート系の投資を行っています。
2009年よりFXを始めてはや十数年、ようやく2022年から今の投資スタイルに落ち着きました。それぞれの投資方針やKPIについては別ブログにまとめていきます。
今回は、リピート系投資のクロス円以外の設定について考えたいと思います。
本稿の目的は下記となります。
- クロス円以外のリピート回数が少ないので、設定の見直しを図る
FX投資の詳しい投資方針&KPIについては、こちらのリンクを参照してください。
atabowsの実際の設定内容については、こちらのリンクを参照してください。
リピート系の投資方針については、こちらのリンクを参照してください。
2024年前半(1~6月)の運用方針については、こちらのリンクを参照してください。
運用益の確認
はじめに、運用益に関してKPIと24年の各月の結果を比べてみます。
投資手法 | KPI | 24年1月 | 24年2月 | 24年3月 |
スワップ系 | 1.5~2.0% | 1.6% | 1.9% | 1.8% |
リピート系 | 1.5~3.0% | 1.6% | 1.0% | 1.5% |
合計 | 1.5~2.0% | 1.6% | 1.5% | 1.7% |
このように、スワップ系は好調をキープしているのですが、リピート系は3月はかろうじてKPIの下限値をキープしたものの、今年に入り低調な結果となっています。このリピート系に関して、更にクロス円とクロス円以外に分解して運用益を確認してみます。分析を開始したのが24年2月からですので、2ヶ月分のデータとなります。
投資手法 | 24年2月 | 24年3月 |
クロス円 | 1.0% | 1.6% |
クロス円以外 | 1.0% | 1.3% |
合計 | 1.0% | 1.5% |
これを見ていただくと、クロス円以外の運用利回りが全体の足を引っ張っているということが分かりました。そこで、クロス円以外の運用について、通貨毎に深堀りすることにします。クロス円は、参考値として合計のみを記載します。
クロス円 合計 | EUR/GBP | AUD/NZD | NZD/USD | GBP/AUD | USD/CHF | クロス円 以外合計 | 合計 | |
必要金額 | 1,702,795 円 | 240,383 円 | 104,816 円 | 195,319 円 | 150,919 円 | 173,594 円 | 1,304,874 円 | 3,007,669 円 |
運用効率 (’24/1~3) | 6.3% | 0.9% | 3.2% | 4.4% | 5.7% | 14.8% | 5.6% | 6.0% |
運用効率 (’23&’24/1~3) | 56.2% | 7.6% | 19.4% | 19.0% | 57.2% | 37.0% | 26.1% | 43.5% |
これを見ると、EUR/GBPが最も運用効率が悪く、24年1~3月で0.9%、23年&24年1~3月合計で7.6%となりました。また、AUD/NZDが3.2%と19.4%、NZD/USDも4.4%と19.0%と低調な結果となっています。
ちなみに、クロス円としては6通貨にて運用していますが、最も運用効率が悪かったのはEUR/JPYで2.9%と27.1%という結果でしたので、こちらも将来的には設定見直しの対象としたいと思います。
値幅の検証
上記の結果より、EUR/GBP、AUD/NZD、NZD/USDに関して値幅の検証を行いたいと思います。
検証にあたり、以下の方々の取引方針を参考にさせていただきました。
atabowsの 設定(’24/3) | みんなの リピート注文 | トラリピ 世界戦略 | 鈴の トラリピ設定 | |
新規値幅 (pips) | 50 | 30 | 27 | 10 |
決済値幅 (pips) | 50 | 40 | 30 | 70 |
売買の中央値 | 0.89 | N/A | 0.85 | 0.80 |
atabowsの 設定(’24/3) | みんなの リピート注文 | トラリピ 世界戦略 | 鈴の トラリピ設定 | |
新規値幅 (pips) | 50 | 20 | 16 | 5 |
決済値幅 (pips) | 60 | 30 | 20 | 60 |
売買の中央値 | 1.07 | N/A | 1.07 | 1.15 |
atabowsの 設定(’24/3) | みんなの リピート注文 | トラリピ 世界戦略 | 鈴の トラリピ設定 | |
新規値幅 (pips) | 50 | 取扱い 無し | 取扱い 無し | 10 |
決済値幅 (pips) | 50 | 取扱い 無し | 取扱い 無し | 70 |
売買の中央値 | 0.65 | N/A | N/A | 0.70 |
まず最初に、みんなのリピート注文はある中央値を境に上側であれば売りから入り、下側であれば買いで入るという概念がありません。レートがどのレンジにあっても売りと買いの両建てを行います。それ以外のトラリピ、鈴さん、atabowsは中央値を境にしたいわゆるハーフ&ハーフの設定となっています。
値幅の検証として、比べてみて分かったことを整理しますと、下記のような感じかと思います。
- 参考とさせていただいたお三方は、新規値幅より決済値幅の方が広めの設定となっている
- atabowsの設定と比べると、みんなのリピート注文とトラリピ世界戦略は、新規/決済値幅共が狭い傾向にある
- 鈴さんは新規値幅は非常に狭く、決済値幅はatabowsと同等かやや広い傾向にある
次に中央値の検証として、EUR/GBPを例題に比較をしました。
- トラリピ世界戦略は2008年1月~21年5月の過去チャートから異常値を除いて、大体真ん中のレートを中央値としている
- 鈴さんも過去2005年1月から15年間位のチャートから異常値を除いて、大体真ん中のレートを中央値としている
- atabowsは2018年4月~2023年3月の5年間のチャートをみて、大体真ん中のレートを中央値としている(AUD/NZDは10年間チャートを参照しているので一貫性が取れていない)
検証後の運用方針
上記の検証を経て、且つ現在各通貨共稼働中ということも踏まえて、運用方針は下記とします。着色部は今後も要検討事項となります。
- クロス円以外の通貨(全通貨対象)に関し、決済約定後の新規設定分に対して、値幅を50pipsから25pipsに変更していく(24年3月末より順次)
- これに伴い、1取引あたりの通貨量を1,000通貨から500通貨に変更する
- 決済値幅は当面変更しない
- クロス円以外の中央値の決め方を過去X年に統一する(今後の課題)
投資は自己責任でお願いします。