【FX/CFD投資 月次報告-11】24年7月の運用実績(月利1.7%)

FX

みなさんこんにちは。atabowsです。現在atabowsは、FXでスワップ系(高リスク、低リスク)及びFXとCFDでリピート系の投資を行っています。

2009年よりFXを始めてはや十数年、ようやく2022年から今の投資スタイルに落ち着きました。それぞれの投資方針やKPIについては別ブログにまとめていきます。

atabowsのブログは、FX/CFD投資の運用方針や運用実績の記録を残すものがメインとなっていますが、安全資産及び低リスク資産も含めた投資全般についても記録を残していきたいと思っています。

そこで、本記事も含めて、毎月の運用実績は下記のように分析をしていきたいと思います。

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今回は、24年7月FX/CFD運用実績について報告します。

本稿の目的は下記となります。

  • 今月の取引実績を振り返っておきたい
  • 運用実績が運用方針やKPI、2024年前半の運用方針に記載の方針に沿っているか確認したい
  • 毎月の振り返りの中で運用方針との偏差を確認し、翌月の運用方針に反映する

FX投資の詳しい投資方針&KPIについては、こちらのリンクを参照してください。

atabowsの実際の設定内容については、こちらのリンクを参照してください。

スワップ系の投資方針については、こちらのリンクを参照してください。

リピート系の投資方針については、こちらのリンクを参照してください。

リピート系(CFD)の投資方針については、こちらのリンクを参照してください。

2024年後半(7~12月)の運用方針については、こちらのリンクを参照してください。

それでは、本稿の目次は下記となります。

  1. 運用方針、KPIの確認
  2. 運用実績(未使用率、運用益、月利)
  3. 口座資産(評価損益、総資産、口座清算価値)
  4. リピート系約定回数
  5. 獲得利益の推移
  6. まとめ
  7. 主要銘柄の騰落率
  8. その他の高リスク資産
  9. ベンチマークの運用実績

運用方針、KPIの確認

まず最初に、初心忘れるべからずと言うことで、運用方針およびKPIを確認しておきます。KPIとはKey Performance Indicatorの略で数値目標を指します。

運用方針
  • 航路を守れ! by ジョン・C・ボーグル
  • KPIの優先順位は、合計の未使用率>>>スワップ系&リピート系の未使用率>>合計の利益率>スワップ系&リピート系の利益率
  • 運用実績が目標値以上になった場合、または未使用率が目標値以下になってしまう場合は追加設定を行わない
KPI
取引方式月利未使用率
スワップ系1.5~2.0%25%以上*
リピート系1.5~2.5%30%以上
合計1.5~2.0%25%以上
*注記:スワップ系の未使用率は高リスク部分に対して

注記:月利および未使用率は集計時点での総資産(口座資産と未確定SWPの合計)に対しての割合と定義しています。

atabowsは、長期的に安定した運用を目指していますので、このあたりのKPIが心地よい値と感じています。

運用実績(未使用率、運用益、月利)

それでは、今月の運用実績を見ていきましょう。

atabowsはスワップ系はヒロセ通商セントラル短資外貨exで取引をしています。またリピート系は松井証券で取引しています。

また、リピート系の起爆剤として、24年6月よりCFD、具体的には日経225によるリピート系運用を開始しました。当初は5/27にリリースされたマネースクエア社のトラリピCFDの活用を考えていましたが、調整額がマイナスであること、スプレッドがかなり広いことから、GMO外貨の外貨ex CFDにて運用を開始しました。

それでは、まず最初に未使用率を確認しておきます。

スワップ系、リピート系、合計のいずれもKPIをクリアしています。

スワップ系に関しまして、今月からKPIを20%から25%に引き上げました。更に年末には30%を目標とします。これに伴い、今後毎月未使用率の目標値を1%ずつ上げていきたいと思います。具体的には、

7月末:26%、8月末:27%・・・12月末:31%を目標とします。逆に言えば、これを守れる範囲で、建て玉の追加や余剰金をリピート系への投資に充てることとします。

次に運用益です。まずはスワップ系は会社毎、リピート系はクロス円とクロス円以外、CFDの区分けで月利を確認していきます。

スワップ系は月利2.2%、リピート系は同1.1%、合計では同1.7%となり、KPIを達成することができました。

スワップ系に関しては、KPI上限以上の結果となりました。但し、今後は新興国通貨も政策金利を下げてくることが予想され、それに伴いスワップ付与率も減少してきますので、取引方針に従い、定期的に建て玉を追加していきます。

因みに、スワップ系でセントラル短資の月利が突出して高いのは、建玉の平均レートが5.544円と、実勢レート(24年3月末時点で9.105円)と比べて大幅に低いこと、また万が一ストップロスにあった場合は、取引を手仕舞いするという方針を立てているので、投資資金を定期的に引き出ししているためです。

リピート系(FX)に関しては、クロス円、クロス円以外共にKPIを達成することができませんでした。特にクロス円以外に関しましては、今月5通貨中3通貨の取引を停止した影響もあり、月利0.6%とKPIを大きく下回りしました。残りの2通貨もレートがレンジを大きく外れてしまい、今後も成果が期待できにくいことから、来月初めに損出しを実施し、残った資金はクロス円取引に活用します。

一方、リピート系(CFD)に関しましては、利回りは1.6%と目標値(KPI)の1.5~2.0%をクリアする結果となりました。引き続き、来月以降も期待しています。

次に、運用益を取引方式別に見るとこのようになります。直近4ヶ月平均と比較しています。

スワップ系の運用益は90,237円となり、過去最高益となりました。一方リピート系は、前述の通り、クロス円、クロス円以外共に芳しくない結果でしたが、CFDによる援軍を受けたため、運用益としては48,441円と、なんとか平均並みをキープすることができました。その結果、合計としては138,678円と、こちらも平均をキープすることができました。

利回りの推移をグラフにするとこのようになります。

注記:23/24年に税金対策として損出しを実施しましたが、月間利回りは損出し分は含まず通常運用をした場合で算出しています。

今月は、スワップ系の月利が2.2%、リピート系が同1.1%、合計で同1.7%となり、合計は目標KPI(1.5~2.0%)を達成することができました。

傾向として、

スワップ系は利回りが相対的に低い傾向にあるが安定している

リピート系は利回りが相対的に高い傾向にあるがボラティリティが高い

と感じています。但し、24年前半に関しては、リピート系の運用利回りが、スワップ系のそれよりも高かったが、4月のみという状況でしたので、後半に巻き返しを期待したいところです。

毎月繰り返しになりますが、スワップ系は、ひたすら建玉を構築することで安定的にインカムゲインを獲得、リピート系は、設定内で繰り返し約定することで市場の値動きを捉えキャピタルゲインを獲得、という両輪の投資を継続していきます。

口座資産(評価損益、総資産、口座清算価値)

つづいて、口座資産を見ていきましょう。

まずは、ウォーターフォールで資産全体の流れを把握します。口座資産および未実現SWPの合計である総資産は、確定している金額です。これに対し、口座清算価値は、総資産に為替差損益を加えたものとなり、為替の影響受け変動します。

今月は、クロス円が軒並み円高方向に進んだため、為替差損益が先月の152万円から35万円と100万円以上目減りしました。その影響で口座清算価値も100万円以上減少する結果となりました。為替の動向は後程確認をしてみたいと思います。

但し、全体感としては、未実現SWPは大きくプラスですし、為替差損益もまだプラスですので、口座清算価値は対23年末比で121%と大きく上回っています。
資産の構図としては、今月も

口座資産 < 総資産 < 口座清算価値

となっています。為替差損益は、コントロールが出来ない部分ではありますが、精神的には、この形(口座資産 < 総資産 < 口座清算価値)が落ち着きます。

次に、未実現SWPと為替差損益の合計である評価損益について、もう少し細かく見ていきましょう。

スワップ系投資のTRY/JPYに関して、評価損益が▲349千円となっていますが、内訳は未実現SWPが398千円、為替差損が▲747千円となっています。評価損益ベースでプラスになるにはもう少し時間がかかりそうです。

atabowsは、評価損益をはじめとする資産額についてはKPIの対象にしていませんが、やはりマイナス評価よりプラス評価の方が嬉しいですよね。
他の類似手法を行っている方のブログ等を見てもらえるとわかりますが、本来atabowsの投資手法ならば、評価損益はマイナスになる傾向が強いと思います。

一方、atabowsは、スワップ系では暴落時に追加投資を行い、結果的に底値圏で建玉を持てたこと(いわゆるナンピン買い)により、MXN/JPY, ZAR/JPYにおいて大幅な評価益がでています。TRY/JPYは、未だに評価損を抱えた状態ですが、トータルではそれを相殺してかなりの評価益の状態が築けています。
また、リピート系でもレートが円高傾向にあるときに、長期保有用の建て玉を持った結果、評価損を薄めることが出来ていますし、円安方向にレンジが外れた場合は、やみくもに追従するということも行っていません。

これらの結果、合計ベースで評価益の状態がキープできています。安値圏になったときに、追加購入ができる資金管理と実行する胆力が必要と考えています。

上記を裏付けるデータとして、リピート系の確定損益および評価損益を確認しておきます。先月までは、確定益に対して評価損が非常に少なかったのですが今月は含み損が40万円程度になったため、折れ線グラフで示している確定損益と評価損益の合計が急激に落ち込んでいることがわかります。但し、これは想定内ですし、建て玉を保有しているということですので、将来の利益の種となります。

本章の最後に、評価損益、総資産、口座清算価値の推移を見ておきましょう。金額は評価損益と口座清算価値について表記しています。

先月は、口座清算価値があと一歩で大台に乗るところで、今月に期待と総括していたのですが、いったん休息となりました。

リピート系約定回数

こちらはリピート系の約定回数です。リピート系の通貨毎の20224年累積を追っていきます。

リピート回数としては、対23年末比で55%となり、単純に100%を12ヶ月で割った場合の7月時累計計算値の58%に若干届きませんでした。

先述の通り、クロス円、クロス円以外を手仕舞いしたことが影響しています。

獲得利益の推移

獲得利益の推移です(カッコ内は損出し実施後の金額)。

2022年
  • 22年最少益:11,505円
  • 22年最高益:82,804円
  • 22年累計:648,455円 (371,934円)
  • 22年月平均:54,038円(30,995円)
2023年
  • 23年最少益:69,894円
  • 23年最高益:144,000円
  • 23年累計:1,398,323円 (734,805円)
  • 23年月平均:116,527円(61,234円)
2024年
  • 24年1月:114,438円
  • 24年2月:110,119円
  • 24年3月:123,803円
  • 24年4月:148,372円
  • 24年5月:111,845円
  • 24年6月:128,931円(▲106,669円)
  • 24年7月:138,678円
  • 24年累計:875,880円(640,280円)
  • 24年月平均:125,126円(91,469円)

最後に、累計獲得利益を前年同月時と比べてみます。

7月までの累計で875,880円、前年同月比115%、且つ昨年の8月累計利益(874,311円)を超える結果となりました。今後もこのままの好調を続けられるか楽しみです。

まとめ

まとめとして、今月の総括および翌月の方針です。

今月の総括

  • 未使用率に関して、スワップ系、リピート系、合計のいずれもKPIをクリアしている
  • 運用益(月利)に関して、スワップ系は2.2%、リピート系は1.1%、合計では1.7%となり、リピート系はKPI未達、スワップ系および合計は、KPIを達成することが出来た

翌月の方針

  • スワップ系に関して、建玉の追加購入、もしくはリピート系での運用を実施する。但し7月末時点での未使用率は26%以上とする
  • リピート系に関して、運用方針に基づき定常運転を実施する

上記の元となる2024年後半(7~12月)の運用方針については、こちらのリンクを参照してください。

主要銘柄の騰落率

ここで、主要銘柄の騰落率を確認していきたいと思います。対象とする銘柄は、為替代表として、先進国通貨からUSD/JPY、EUR/JPY、AUD/JPY、また新興国通貨からTRY/JPY、MXN/JPYをモニタリングしていきたいと思います。また、株式代表として、日経平均およびS&P500をモニタリングしていきたいと思います。

まずは対23年12月末との比較となります。

先月までは、全般的に上昇傾向にありましたが、今月末に一気に下落しました。新興国通貨のTRY/JPYおよびMXN/JPYは対23年12月末比で100%を下回る状況となっています。

次に、対前月比較をしてみたいと思います。

株式はかろうじて前月比同程度ですが、為替先進国、新興国共に軒並み10%近い下落となっています。

その他の高リスク資産

最後に、その他の高リスク資産の実績を紹介して終わりたいと思います。atabowsは、FXの他に、少額ですがビットコインとレバレッジETFを保有しています。

ビットコインに関して、atabowsはGMOコインで運用をしています。24年2月迄は毎月の積み立て投資をしていましたが、レートが高騰したことから、24年3月以降は毎月の積み立ては行っていません。レートが暴落した際は、スポット買いをするかもしれません。

次に、レバレッジETFに関して、atabowsは楽天証券で運用をしています。こちらは積立投資ではなく相場が下がった時点で裁量購入し、その後はずっと保有し続けてしています。

➡ リピート系(CFD)の原資確保のため、レバレッジETFは5/29に全て手仕舞いしました。

ビットコインとレバレッジETFの保有資産は以下の通りです。

ビットコイン
保有数量平均購入レート投資金額
0.0496BTC3,856,779円/BTC191,360円

この投資に対して、今月末時点での資産を確認しておきます。現在は、ビットコインのみ保有しています。

評価額は、先月と比べて同程度の結果となりました。

今後のビットコインの運用方針ですが、ビットコインの所得税は、雑所得で総合課税扱いとなりますので、給与収入と一緒に課税されてしまいます。従いまして、atabowsは、サラリーマンを辞めて給与収入が無くなるまで長期保有する予定です。その時には、評価額が投資額比で100倍くらいになっていると嬉しいですね。

ベンチマークの運用実績

最後に、参考として、為替王さんのリピートFX日経225リピートCFDの取引方針の概要を整理して終わりたいと思います。この内容で取り引きを開始してから暴落局面に直面していませんが、いずれ暴落局面に入った時の運用方針は確認をしていきたいと思います。

為替王さん(リピートFXの取引概要)
  • 対象は、クロス円6通貨
  • 投資金額(入金金額):1万円
  • 設定内容は、おすすめコースを0.0001万通貨単位で ➡ 新規は20銭間隔、決済幅は1円、取引数量は0.0001万通貨(1通貨単位)
  • 価格が上抜けした時の対応は、基本的にはついていくが緩めの設定でもOK
  • これまでの最大含み損:1,106円(24年7月)

24年6月から運用開始、2ヶ月後の利益は391.6円(年利換算19%)*注

為替王 : 松井証券リピートFX、カニさんやってみた→ 為替が円高進行でマイナス!この円高のままでも5カ月で成績プラスになります。 – ライブドアブログ (livedoor.jp)

為替王さん(日経225リピートCFDの取引概要)
  • 対象は、日経225によるリピートCFD(外為exでは日本225)
  • 投資金額(入金金額):30万円
  • 設定内容は、半額コースのダブルバーガー戦略を0.1枚単位で ➡ 新規は100円間隔、決済幅は200円、取引枚数は0.1枚
  • 価格が上抜けした時の対応は、基本的にはついていくが緩めの設定でもOK
  • 暴落時対策:20万円の追加入金(24年7月)
  • これまでの最大含み損:71,954円(24年7月)

24年6月から運用開始、2ヶ月後の利益は37,492円(年利換算42%)*注

為替王 : 日経リピートCFD投資やってみた。ツタン君「日銀会合のおかげで爆益!」最小0.1枚で年20万円、1枚なら誰でも何も考えず年間200万円稼げる日本株投資法 – ライブドアブログ (livedoor.jp)

注:年利換算は “利益 ÷ (投資金額+利益) ÷ 投資月数 x 12

投資は自己責任でお願いします。

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