みなさんこんにちは。atabowsです。現在atabowsは、FXでスワップ系（高リスク、低リスク）及びリピート系の投資を行っています。
2009年よりFXを始めてはや十数年、ようやく2022年から今の投資スタイルに落ち着きました。それぞれの投資方針やKPIについては別ブログにまとめていきます。
今回は、24年2月12日～2月16日のFX運用実績について報告します。
本稿の目的は下記となります。
・今週の取引実績を軽く振り返っておきたい
・運用実績が運用方針やKPI、月次報告に記載の方針に沿っているか確認したい
・毎週の振り返りの中で運用方針との偏差を確認し、翌週の運用方針に反映する
FX投資の詳しい投資方針&KPIについてはこちらのリンクを参照してください。
atabowsの実際の設定内容についてはこちらのリンクを参照してください。
スワップ系の投資方針についてはこちらのリンクを参照してください。
リピート系の投資方針についてはこちらのリンクを参照してください。
2024年前半(1~6月)の運用方針についてはこちらのリンクを参照してください。
スワップ系、リピート系それぞれ10万円を資金とした具体的な設定例はこちらのリンクを参照してください。
運用実績（未使用率、運用益）
それでは今週の運用実績を見ていきましょう。
atabowsはスワップ系はヒロセ通商、セントラル短資、外貨exで取引をしています。またリピート系は松井証券で取引しています。
まず最初に未使用率を確認しておきます。
今週もスワップ系、リピート系、合計のいずれもKPIをクリアしています。2024年前半(1~6月)の運用方針に従い、今はスワップ系の未使用率が上がってくるのをじっと待っている状態です。推定ではスワップ系の未使用率が24.4%になればスワップ系のTRY/JPYの想定安値を3.5円にしても未使用率は20%をキープできる見込みです。
次に運用益です。今週のスワップ系とリピート系の合計運用益は26,983円となりました。直近を含む4週平均と比べます。
スワップ系に関しては、直近4週平均比102%と今週も安定したパフォーマンスとなりました。一方、リピート系に関しては、同95%と若干平均を下回りました。
結果として、合計に関しては対4週平均比99%とまずまずの結果となりました。
但し、リピート系のクロス円の設定が、USD/JPY、EUR/JPY、GBP/JPY、NZD/JPYの4通貨がレンジ外であることに加えて、MXN/JPYも建玉があと1本になっしまいましたので、来週以降の期待は更に薄くなりました。
週間利益の推移をグラフにするとこのようになります。
4週平均(折れ線グラフ)に関しては、短期的には上下動(好不調)を繰り返しながらも、長期的には右肩上がりになっていくことを期待しています。
口座資産（評価損益、口座清算価値、総資産）
評価損益、口座清算価値、総資産も確認しておきます。こちらは長いスパンで比較したいので2024年初時と比較します。
atabowsは評価損益をはじめとする資産額はKPIの対象にしていませんが、やはりマイナス評価よりプラス評価の方が嬉しいですよね。取引会社毎の評価損益の内訳やプラスとなっている理由については月次報告でまとめていきたいと思います。
口座清算価値が初めて800万円を超えました。但しこれは一連の円安による影響ですので、一喜一憂することなくルール通りの運用を続けます。
注記：総資産とは口座資産と未確定スワップポイント(SWP)の合計を指します。ヒロセ通商の場合、SWPは毎日口座に反映されるのではなく、ポジションをクローズした場合、もしくはSWP振替を選択した場合にまとめて口座に反映されます。
リピート系約定回数
こちらはリピート系の決済回数です。こちらは直近を含む4週平均と比べます。月報では取引通貨毎に報告しますが、週ごとに各通貨の決済回数を比較してもあまり意味はありませんので、週報ではクロス円とクロス円以外で集計した回数を報告します。
決済回数はクロス円、クロス円以外共に低調な状態が続いています。
クロス円は運用益のところで報告した通り、円安の継続により取引通貨の多くが軒並みレンジを外れてしまっているためですが、2023年前半の運用方針を守る必要がありますので辛抱の時が続いています。先週の週次報告で述べた通り、リピート系クロス円の設定内容の見直しを検討しましたので、報告したいと思います。
一方で、クロス円以外は、レートは概ね各取引通貨の設定レンジ内にあるものの、ボラティリティが決済値幅に対して低いために約定回数が減っている状態が続いています。
リピート系クロス円の設定変更について
先週の週次報告で、宿題としていましたリピート系クロス円の設定変更について検討しましたので、ここに報告します。
実際にこの設定に変更した時点で、この内容を履歴としてリピート系の投資方針に残します。
前提条件
- 今回の設定変更はリピート系クロス円(但しMXN/JPYは除く)のみとする
- 設定変更の内容は上位の取引ルールに沿ったものとする
- 設定変更後のクロス円の未使用率は設定変更前のときと同じか、もしくはそれ以上とする
- 開始時期はクロス円の７通貨全てがレンジアウトした場合、もしくは3月からのどちらか早い方とする
設定内容
- 取引枠の考え方は、現状通り5本を1枠と考える
- 買値幅および約定値幅は、現状通り買値幅は25銭、約定値幅は1円とする
- 初期設定としての取引単位は200通貨とする
- 初期設定として買値予約を入れるのは、実勢レートが入っている枠および高値側に１枠ずつ、安値側に３枠、計５枠とする
- 追加設定のルールはリピート系の投資方針の通り(リンクはコチラ)
まとめ
最後にまとめとして、今週の総括および来週の方針です。
- 未使用率に関して、スワップ系、リピート系、合計のいずれもKPIをクリアしている
- 運用益に関して、合計は26,983円となり、目安の25,000円～34,000円のレンジ内の収益となった
- スワップ系に関して、2024年前半の運用方針に基づき、来週は建玉の追加購入を行わない
- リピート系に関して、クロス円の４通貨がレンジを上抜けしたが、2023年前半の運用方針に基づき、来週も設定を変更せず様子見とする。但し、条件が整った時点で新しい設定での運用を開始する
- リピート系のMXN/JPYに関して、レンジが上抜けした場合、ルールに基づき上値方向に追加設定を行う。その際資金が不足するので、8.05~8.25の設定は解除する
注記：運用益合計の目安は総資産に対して月利1.5~2.0%を週ベースに換算した金額となります。
投資は自己責任でお願いします。
